Preço da opção binária usando números fuzzy A. Thavaneswaran a, S. S. Appadoo b. . Departamento de Estatística, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá b Departamento de Gestão da Cadeia de Abastecimento, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá c Departamento de Agronegócios e Economia Agrícola, Universidade de Manitoba, Uma opção binária é um tipo de opção em que o pagamento é fixado depois que o estoque subjacente excede o limite predeterminado (ou, Preço de exercício) ou não é nada. Os modelos de precificação de opções tradicionais determinam a opção de retorno esperado sem levar em conta a incerteza associada ao preço do ativo subjacente no vencimento. A teoria dos conjuntos difusos pode ser usada para explicar explicitamente tal incerteza. Aqui usamos a teoria de conjuntos fuzzy para opções binárias de preço. Especificamente, nós estudamos opções binárias fuzzifying o valor de maturidade do preço das ações usando trapezoidal, parabólico e adaptável números fuzzy. Fuzzy opções de preços Opção de compra Opção binária Opção de recurso ou nadaAqui em ST Minibus Hire Manchester nos especializamos em fornecer o minibus de aluguer em Manchester e nas áreas circundantes para eventos e ocasiões especiais de todos os tipos e tamanhos. De férias em família para passeios de um dia, aniversários de despedidas de solteiro e festas e eventos esportivos para dias de negócios e transferências de aeroporto, garantimos para lhe fornecer o minibus direito ao preço certo cada vez. Estamos disponíveis para transporte pré-agendado 365 dias por ano. Temos uma gama variada de veículos disponíveis. Nossos veículos consistem em um carro luxuoso do salon, micro-ônibus de 8 lugares. Mini-ônibus de 14 lugares e 16 carrinhos disponíveis em nossa frota. 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Você também pode entrar em contato conosco através de nossos sites de redes sociais, como estamos no Facebook, Twitter, Google e Pinterest. Sinta-se livre para adicionar-nos no Facebook ou siga-nos no Twitter para manter-se atualizado com nossos fabulosos negócios e ofertas especiais. Temos a possibilidade de tomar o depósito para a sua reserva através de crédito ou débito de carro por telefone, estamos felizes em dar conta instalações para clientes corporativos, detalhes disponíveis mediante solicitação. Todos os nossos minibuses Manchester são modernos e estão totalmente equipados com leitores de CD, ar condicionado e mais actualizados sistemas de navegação por satélite, totalmente instalado com relatórios de tráfego para minimizar os atrasos de tráfego. 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Desenvolvemos uma heurística que pode mitigar a perda de informação que se estabelece, quando os parâmetros são estimados primeiro e, em seguida, a avaliação é realizada, calculando diretamente a avaliação usando a série histórica de tempo. Executamos simulações numéricas para demonstrar a aplicabilidade prática desses modelos. Estes modelos são parte de uma das áreas menos exploradas ainda lucrativo de gestão de investimentos modernos. Ilustramos como as metodologias desenvolvidas aqui podem ser úteis para o gerenciamento de inventário. Todas essas técnicas poderiam ter aplicações para lidar com outros instrumentos financeiros, commodities não-financeiras e muitas formas de incerteza. É verdade que nossas ambições iniciais para produzir uma teoria normativa sobre as avaliações de empréstimos de longo prazo são desfeitas pela situação atual no modelo de ciências sociais. Embora consideremos muitos elementos de um sistema de empréstimo de títulos a valor nominal, isso não pode ser chamado de teoria positiva. Por enquanto, se ele acaba produzindo uma teoria útil, nosso trabalho está feito. Artigo: Full-text April 2010 Revista de Matemática Aplicada Ravi Kashyap RESUMO: Devido à flutuação dos mercados financeiros de tempos em tempos, alguns parâmetros, como a taxa de juros, a volatilidade, não podem ser descritos com precisão. Sob a suposição de que a taxa livre de risco, a volatilidade ea intensidade média de salto são números fuzzy, este artigo apresenta a abordagem de difusão por salto para opções vulneráveis de preço em ambientes fuzzy. Nós também fornecemos o crisper possibilistic média saltar-difusão modelo de preço europeu opções de chamada vulneráveis eo método secante para obter o grau de crença. Finalmente, o desempenho de nosso modelo eo algoritmo é ilustrado com alguns exemplos numéricos. Considerando a incerteza de um mercado financeiro inclui dois aspectos: risco e imprecisão neste artigo, a teoria dos conjuntos fuzzy é aplicada para modelar os parâmetros de entrada imprecisos (taxa de juros e volatilidade) . Nós apresentamos o preço fuzzy da opção composta por fuzzing os juros e volatilidade na fórmula de preços de opção composto Geskes. Para cada . O conjunto de níveis de preços difusos é obtido de acordo com a aritmética fuzzy ea definição da função de valor fuzzy. Aplicamos um método de defuzzificação baseado em valores significativos possibilísticos nítidos da taxa de juros fuzzy e volatilidade difusa para obter o valor médio possibilístico nítido do preço da opção composta. Finalmente, apresentamos uma análise numérica para ilustrar o preço da opção composta em ambiente fuzzy. Artigo Mar 2017 Xiandong Wang Jianmin Ele Shouwei Li
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